金融交易白雲八法

2021-12-23 约 7271 字 预计阅读 15 分钟

昨天操作GBPJPY多單,被打中止損又快速拉升起來,觀照下心無所動。

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通過金融交易來鍛煉孫思邈真人存神煉氣銘第五時,心一向純靜,有事無事,觸亦不動,田攝心熟,堅散準定。有一定進步。

以前就算沒有特別大的沮喪情緒,也會微有不爽。昨日完全無感。

想到儒釋道三家應都對此情況可以happy的應對,不過估計會微有差別:

  • 儒家為人需,以此虧損為人生旅程(天命)之一部分,以耳順化之
  • 釋家修煉目標為佛,弗人,佛說虧損,即非虧損,是名虧損,視之為虛妄而化之
  • 道家修煉目標為仙,山人,站高了看此虧損,以係統化之

西方交易者則有教派的色彩,有諺語“愛上你的虧損”,此因西方教宣仁愛。

本人是以道家方法來解決,係統設置此比交易:

  • 僅占可支配風險金之15分之1
  • 另外數筆交易可迅速彌補虧損,因風險回報比在1:1.5及更高處

故在此係統下,可達到心觸亦不動的效果。

前幾日將twitter名字改為遁一子交易入道,以交易博術入用兵閑法, 以用兵閑法合遁一暢道。擬有些短小文字可發至推特,而無需更新此博客。

幾年前之交易雲下六法(參見本人老貼資產倍增市場交易法及《孫子兵法集註》十三篇全)改為白雲八法,增加分兵與用奇二法。

此名因新西蘭為長白雲之故鄉,故以白雲為名,效法黃易先生大唐雙龍傳寇仲所創井中八法:

白雲八法

不戰:不戰在我,先為不可勝,以待敵之可勝;

觀局:世事如棋局局新,常無常有以觀之;

判勢:激水之疾,其勢漂石,漣漪過後,心湖如鏡;

擊歸:避其銳氣,擊其惰歸;

速勝:兵貴神速,兵貴勝,不貴久;

分兵:貪嗔二字,吾分而降之;

用奇:以正合,以奇勝,無窮如天地,不竭如江河;

無功:善戰者無赫赫之功,創造不占有,成功不自居。

白雲八法淺說

不戰:不戰在我,先為不可勝,以待敵之可勝;

此說不戰在於未在市場之中時養兵待戰。如練兵一般,可沙盤演練、編製交易程序、研讀道書、規範鍛煉。

  • 沙盤演練推薦Tradingview的回放功能
  • 編製交易程序,本人學習過Metatrader、Dukascopy JForex、Tradingview Pine Script,以Tradingview Pine Script最為功能強大
  • 研讀道書,以交易論,則以孫子兵法為主,此為絕宇兵法書
  • 規範鍛煉,定時鍛煉身體,可大大提高交易紀律性。能降伏肉身,也就能降伏心靈。故軍隊都要操練身體。

觀局:世事如棋局局新,常無常有以觀之;

此觀局在於統籌以觀市場,以外彙為例,8種貨幣共28中交易對,可於一圖表觀之 如本人共享Tradingview代碼How Many Signals 若以股市為交易標的,則同時觀察板塊指數、板塊內所有股票

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判勢:激水之疾,其勢漂石,漣漪過後,心湖如鏡;

此判勢用任何趨勢指標均可,可同時參看多種周期圖表。挑選勢強者準備入場。

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擊歸:避其銳氣,擊其惰歸;

此指入場,何謂擊歸,在於強趨勢中的回調中入場,選擇相關振蕩指標即可

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速勝:兵貴神速,兵貴勝,不貴久;

此說一定利潤後,迅速將止損點前進至持平位,此為速勝,金融交易市場不敗為勝。

分兵:貪嗔二字,吾分而降之;

此說倉位分布變化,以強弱貨幣各兩隻,組成4對貨幣對,然分倉進入,分批退出。

此因貪嗔二字最為擾人,分兵可降其心理衝擊點。

用奇:以正合,以奇勝,無窮如天地,不竭如江河;

此說金融市場乃一無形之戰場,內有大莊家巨鱷每日以計算機交易程式以侵掠散戶資產為目地做出毛刺擾動,以常規指標指示幾無勝算矣。 故需用奇,以常人不觀之角度觀察市場。 可參考本人Tradingview共享代碼

若暫時無法自編指標,也不可用常規指標默認指數,因巨鱷計算機程式可假定絕大多數散戶以默認指數交易,則此鱷必反向斬之。

無功:善戰者無赫赫之功,創造不占有,成功不自居。

成功交易與吾有功乎?無之,此市場變化之功爾。

吾人交易之responsibility就是保證止損有效、資金管理有效,而賺到利潤是市場變化自然而成,我與市場是雙方合作關係,我負責少虧損,市場則負責給我利潤。

善戰者無非一個字,故曰無功。


因前帖孫子兵法原文及評論所占篇幅過多,觀者寥寥,故將《孫子兵法十三篇》有關交易部分盡帖於此。原文可參看老帖。

《計篇》

此篇為《孫子》總綱,於交易市場中我等廟算:夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,而況於無算乎。吾以此觀之,勝負見矣。常問如下問題:

  • 何為對手?
  • 何為市場?
  • 何為我之兵卒?
  • 何為我之將?
  • 彼是否示利而誘我?常觸止損以亂我怒我?常至獲利以驕我?常有機會而勞我?
  • 我是否知重大消息時強而避之?永設止損控製頭寸而備之?

《作戰篇》

  • 凡用兵帶甲十萬,必有所花費成本,在交易則為交易點差、滑點、時間成本;
  • 兵久而國利者,未之有也;蓋市場變幻莫測,久居有風險,故不可投入重兵(大部分資產)
  • 故不盡知用兵之害者,則不能盡知用兵之利也。此言止損、止盈,損益比等等,本人有一篇期望收益可以參考讀之
  • 故智將務食於敵,食敵一鍾,當吾二十鍾,蔥稈一石,當吾二十石。此為以浮動盈利加碼倉位之用,故虧損不補倉,盈利方加碼。
  • 卒善而養之,是謂勝敵而益強。此之謂視盈利為本部兵馬,一體同仁也。常有大勝數次後大筆頭寸進入市場遂遇大虧者,未能卒善而養之
  • 兵貴勝,不貴久。交易係統之設計可以速勝為一要素,此吾白雲八法之速勝
  • 故知兵之將,生民之司命,國家安危之主也。此將者,即交易計劃、交易策略執行者也,如今時可以自動化程序為用。

《謀攻篇》

  • 凡用兵之法,全國為上,破國次之;交易用兵,先以保存資本為要,故交易係統設立以浮動盈利不轉為虧損為一要點。
  • 上兵伐謀-乃有整體視角、分析、計劃、編製程序方可用兵
  • 少則能逃之,以個體兵力入市,則為少則逃之,如敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追遊擊戰方針,以速勝為要。
  • 小敵之堅,大敵之擒也。以吾有限之頭寸,以加碼虧損之方法,皆為小敵之堅,必敗
  • 夫將者,國之輔也,輔周則國必強,輔隙則國必弱。交易係統即為將,要在設計周密,其虧損處可知其隙,故複盤推演可補隙
  • 君之所以患於軍者三,君者,心也,所患三者,貪嗔癡也
  • 知可以戰與不可以戰者勝;資金取之於生活或重度杠杆不可以戰,市場大幅毛刺波動不可以戰,不知自己貪嗔癡之量級者不可以戰。白雲八法之不戰
  • 知彼知己者,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;於今日之市場複雜度,永不可能達到完全知彼,故永不求百戰百勝
  • 不知彼,不知己,每戰必殆。無計劃亂入,是為狂寇,不敗何待也。

《形篇》

  • 孫子曰:昔之善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝:這是不戰之要義
  • 不可勝在己,可勝在敵:此點交易之要點在於克己。
  • 故善戰者,能為不可勝,不能使敵之可勝:在己不亡,而不妄想控製市場
  • 勝可知,不可為:交易計劃設定一定目標,但不可強求
  • 不可勝者,守也,可勝者,攻也。守則不足,攻則有餘:此言市場在自己之交易世界中無可解析,則守之;在於自己之交易世界,則攻之。然攻之,也知勝可知,不可為
  • 善守者,藏於九地之下;善攻者,動於九天之上,故能自保而全勝也:此不戰及速勝兩法
  • 見勝不過眾人之所知,非善之善者也:此雲必須要有自己之獨特觀察角度,見微知著,交易市場中大眾心理指標者類似。
  • 古之所謂善戰者,勝於易勝者也。故善戰者之勝也,無智名,無勇功。故其戰勝不忒,不忒者,其所措必勝,勝已敗者也:交易係統設計取易勝者、已敗者之處,不可求全勝
  • 故善戰者,立於不敗之地,而不失敵之敗也。不戰之時,仍以觀局、判勢以搜集信息,模擬交易以感觸市場,故為立於不敗之地,而不失敵之敗
  • 是故勝兵先勝而後求戰,敗兵先戰而後求勝:先有勝率預估方才入戰,故為勝兵,而敗兵者,盲戰而祈求勝,此為彩票偏向心理。
  • 善用兵者,修道而保法,故能為勝敗之政。交易到底,仍然是心靈的控製修養,故《孫子兵法》為道書,錄於道藏。修道者,清淨畢也。保法為交易係統之建立。
  • 兵法:一曰度,二曰量,三曰數,四曰稱,五曰勝:凡有名相,都有其時空背景,不必拘泥,此言交易係統的建立,需要有數理上的支撐,故有基本分析、期望收益率、勝率等等衡量指標。
  • 勝者之戰民也,若決積水於千仞之溪者,形也。除數理之分析外,於形上亦不可忽視,神依形生,故用兵、交易常有直覺輔佐。

《勢篇》

  • 孫子曰:凡治眾如治寡,分數是也。鬥眾如鬥寡,形名是也。此言無論交易金額大小,其戰法如一,係統如一
  • 凡戰者,以正合,以奇勝。以交易而言,正則為基本麵分析,奇則為技術分析
  • 故善出奇者,無窮如天地,不竭如江河。此言技術分析千變萬化,皆基於自己之交易世界而取用
  • 戰勢不過奇正,奇正之變,不可勝窮也。奇正相生,如循環之無端,孰能窮之?此謂市場變化無窮無盡,昔日之戰法,今日未必能之,唯道一以貫之
  • 激水之疾,至於漂石者,勢也;鷙鳥之疾,至於毀折者,節也。市場之大變動有利可圖處,迅快而險,入場節奏要快,故用自動化交易程序較佳
  • 是故善戰者,其勢險,其節短。勢如擴弩,節如發機。如當世高頻交易者
  • 紛紛紜紜,鬥亂而不可亂也;渾渾沌沌,形圓而不可敗也。市場亂動而己心不亂,交易係統不亂,交易程序不亂,吾之勝負皆不神之神之用,故形圓而不可敗
  • 故善動敵者,形之,敵必從之;予之,敵必取之;以利動之,以卒待之。此言市場這個無形對手,會隨時爆發機會或觸發止損於我等,亂我驕我怒我撓我。
  • 故善戰者,求之於勢,不責於人,故能擇人而任勢。不因一時之勝而迷信某一指標,不因一時之敗而苛責某一信號。各分析方法、基本指標、技術係統均各有所長,要在細微明了方法指標長短處,擇人而任勢
  • 故善戰人之勢,如轉圓石於千仞之山者,勢也。不戰之心,隨時觀局判勢,如擴弩待發,見機而作,避銳擊歸,如鷙鳥之疾,此為速勝之術

《虛實篇》

  • 故善戰者,致人而不致於人。不戰而不貪不嗔不癡,爾市場驕我怒我撓我,又何致於我。
  • 微乎微乎,至於無形,神乎神乎,至於無聲,故能為敵之司命。要達到入微、入神的境界
  • 進而不可禦者,衝其虛也;退而不可追者,速而不可及也。此為速勝之法,衝虛,乃遵循最小阻力規律者。
  • 我不欲戰,畫地而守之。不戰,然畫地而守,乃胸中有規劃,暫時屯兵不動爾
  • 故形人而我無形,則我專而敵分。市場乃千百萬人共入之世界,要分其專、分。順專而逆分,是為入勝之勢,故反大眾心理指標可以參考。
  • 故知戰之地,知戰之日,則可千裏而會戰。戰地戰日提前需要規劃,故各大基礎指標公布時日需要了然。
  • 故策之而知得失之計, 基本分析而觀局預判
  • 作之而知動靜之理,基礎指標公布時市場反應,而知其動靜
  • 形之而知死生之地,技術分析以圖形之,區分出不同地形
  • 角之而知有餘不足之處:模擬、曆史數據程序推演
  • 人皆知我所以勝之形,而莫知吾所以製勝之形。故其戰勝不複,而應形於無窮。無一永恒不變之係統,應形變化。
  • 夫兵形象水,水之形,避高而趨下;兵之形,避實而擊虛。交易之形,避銳而擊歸

《軍爭篇》

  • 孫子曰:凡用兵之法,將受命於君:君,心也,將,交易係統也
  • 合軍聚眾:資金、頭寸管理,凱利公式等等
  • 故迂其途,而誘之以利,後人發,先人至,此知迂直之計者也:市場之無形對手常迂回其路線,誘我以利,此為交易曲線變動也。
  • 舉軍而爭利,則不及;委軍而爭利,則輜重捐。是故卷甲而趨,日夜不處:此為心亂,日夜在市場,疲於奔命者,戒之。
  • 是故軍無輜重則亡,無糧食則亡,無委積則亡。此為資金頭寸,輕倉而預留保證金之要義。
  • 故不知諸侯之謀者,不能豫交;乃預先了解各國政府、央行等等路線指標
  • 不知山林、險阻、沮澤之形者,不能行軍;乃預知基本指標發布時間、方向
  • 不用鄉導者,不能得地利。此為圖形分析及技術指標,如古之沙盤。
  • 其疾如風,徐如林,侵掠如火,不動如山,此我等不戰速勝
  • 難知如陰,動如雷震。此言市場難明,突發事件,其動如雷震,上下止損,故市場如雷區,不可貪勝而放過多兵馬。
  • 是故朝氣銳,晝氣惰,暮氣歸。故善用兵者,避其銳氣,擊其惰歸,此治氣者也。所謂避銳擊歸,不追巨型波動,而擊合理回調。
  • 以治待亂,以靜待嘩,此治心者也;要在治心,清淨畢也。
  • 以近待遠,以佚待勞,以飽待饑,此治力者也。善用杠杆,以小博大。
  • 故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,此為順大時間周期勢頭
  • 佯北勿從,防突破騙線

《九變篇》

九變,數至九趨於無窮。故不可拘泥數字,市場交易唯有研讀市場,分地而明變化:

  • 圮地無舍,衢地交合,絕地無留,圍地則謀,死地則戰。塗有所不由,軍有所不擊,城有所不攻,地有所不爭,君命有所不受。此十句言九地之變,形容無窮變化。故要細分市場地形,於市場本身理解愈深刻,愈可分類細微
  • 君命有所不受。君命,此為時準時不準之直覺。不到心得定易,覺諸塵漏的境地,不明其直覺可持與否,可繼續信任交易係統
  • 故將通於九變之地利者,知用兵矣;將不通於九變之利者,雖知地形,不能得地之利矣。不同市場階段不同交易係統、策略
  • 是故智者之慮,必雜於利害。風險收益比,期望收益
  • 是故屈諸侯者以害,此索羅斯狙擊英鎊者乎?小交易者無為也。
  • 故用兵之法,無恃其不來,恃吾有以待也;無恃其不攻,恃吾有所不可攻也。市場巨幅震蕩,何所懼也?我不戰速勝,其疾如風,徐如林,侵掠如火,不動如山
  • 故將有五危:必死,可殺也;必生,可虜也;忿速,可侮也;廉潔,可辱也;愛民,可煩也。此五危者,於交易為愚勇、貪利、易怒、貪名、怕輸,去此五危,則為智、信、仁、勇、嚴之將,故交易煉心

《行軍篇》

針對軍隊細節,轉換到交易來說,需要具體情況具體分析:

  • 視生處高:凡入場之前必高瞻遠矚,視角要廣大細遠,此為觀局判勢 無迎水流:市場交易若水戰乎。不可逆大周期之勢
  • 凡地有絕澗、天井、天牢、天羅、天陷、天隙,必亟去之,勿近也。此言市場交易需總結出不可入場之形,我常不戰
  • 見利而不進者,勞也;此為利好不漲,利空不跌,勞也
  • 兵非益多也,惟無武進,足以並力、料敵、取人而已。杠杆不必太大,不貿然進場,常需透過現象看本質
  • 夫惟無慮而易敵者,必擒於人。無遠慮必有近憂,凡出手必有其理由。
  • 故令之以文,齊之以武:於各基本指標、技術分析理解其本質謂之令之以文,編製程序以模擬、曆史數據佐證之,謂之齊之以武

《地形篇》

是作戰地圖,如古代之沙盤:

  • 我可以往,彼可以來,曰通;此謂交投活躍,多空自如。
  • 可以往,難以返,曰掛;單邊市場
  • 我出而不利,彼出而不利,曰支;非大市場開盤時間,交投清淡
  • 隘形者,我先居之,必盈之以待敵;若布林線強收口者
  • 險形者,我先居之,必居高陽以待敵;若布林線大張口、乖離率巨大者
  • 遠形者,勢均,難以挑戰,戰而不利。若期權價位、大周期阻力線、支撐線者
  • 凡此六者,地之道也;將之至任,不可不察也。交易係統不可不觀察此六地要素
  • 故兵有走者,有弛者,有陷者,有崩者,有亂者,有北者。凡此六者,非天之災,將之過也。走為不計頭寸管理;弛為無視基本分析;陷為技術指標理解不透;崩為或怒或驕,衝動入場;亂為不遵從計劃;兵無選鋒,曰北。故北為無獨到視角、指標
  • 夫地形者,兵之助也,料敵製勝,計險阨遠近,上將之道也。戰之時,胸中必有一階段之市場走勢預判。
  • 故知兵者,動而不迷,舉而不窮。要在不迷不窮,如遁去的一,變化無方
  • 故曰:知彼知己,勝乃不殆;知天知地,勝乃不窮。知彼知己,乃知不戰,知天知地乃可速勝而常也。

《九地篇》

九為大數,無窮盡。言地形變化無窮。分門別類,可以擬定不同策略。

  • 入人之地而不深者,為輕地。趨勢反轉初成
  • 我得則利,彼得亦利者,為爭地。趨勢形成
  • 我可以往,彼可以來者,為交地。震蕩市場
  • 入人之地深,背城邑多者,為重地。趨勢之末期
  • 輕地則無止。以不戰應之
  • 爭地則無攻,長持長有
  • 交地則無絕,觀局判勢
  • 重地則掠:收緊頭寸
  • 兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。此為擊歸與速勝之法
  • 故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。擊其首則尾至,擊其尾則首至,擊其中則首尾俱至。交易係統設計乃如率然,知其為首為中為尾而策略不同。
  • 將軍之事:靜以幽,正以治。清靜為天下正
  • 故為兵之事,在於順詳敵之意,並敵一何,千裏殺將,趨勢明顯化時,重兵出擊
  • 踐墨隨敵,以決戰事。無規矩不戰
  • 是故始如處女,敵人開戶,後如脫兔,敵不及拒。不戰如處女,速勝如脫兔

《火攻篇》

火攻類似單邊市,水攻類似波動市

  • 行火必有因,趨勢的形成有其根由。基本麵分析
  • 煙火必素具。常備技術指標、圖形分析
  • 發火有時,起火有日。入場時間細微化
  • 極其火力,可從而從之,不可從而止。一直隨其火力趨勢
  • 火發上風,無攻下風。守其風向
  • 晝風久,夜風止。老子曰:飄風不終朝,故速勝不戰
  • 非利不動,非得不用,以期望收益規劃進入場
  • 主不可以怒而興師,將不可以慍而致戰;合於利而動,不合於利而止;怒可以複喜,慍可以複悅;亡國不可以複存,死者不可以複生。故明君慎之,良將警之,此安國全軍之道也。縱橫交易市場,要點在情緒控製,此點在火攻篇中,正如陰符經所說火生於木,禍發必克

《用間篇》

這篇用間實則為信息獲取,於交易而言就是信息的獲取和分析處理:

  • 相守數年,以爭一日之勝,而愛爵祿百金,不知敵之情者,不仁之至也,非人之將也,用於交易至少萬金,而常吝嗇小錢用於信息的獲取和獨特分析,非嚴肅的交易者。
  • 故明君賢將,所以動而勝人,成功出於眾者,先知也。獲取的信息越多越全麵,勝率越高
  • 先知者,不可取於鬼神,不可象於事,不可驗於度,必取於人,知敵之情者也。不可拍腦袋靠直覺,不可憑空想象,不可盲從曆史,要從當下所知信息出發分析總結,所謂沒有調查沒有發言權
  • 因間者,因其鄉人而用之。人事因果而分析之,如GDP、CPI、PMI、失業率等等基本麵指標
  • 內間者,因其官人而用之。官方公布政策如QE、加降利率等
  • 非微妙不能得間之實。大量信息儲備,然後入微分析而得其本質。
  • 微哉微哉,無所不用間也。信息無所不存。在當世穀歌、維基百科幫助下,可達到不出戶而知天下

前帖學習的回報率說到世間道中,以學習金融交易的學習回報率及期望值最高,主要原因是金融交易時間自由、豐儉由人,而掌握好此道,此世間凡有金融市場者均可為。

百年前股市大作手Jesse Livermore曾有言,“There is nothing new in Wall Street. There can’t be, because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again.“華爾街沒有新事物,投機像山嶽一樣古老,如今市場發生的事情,以前發生過,未來也同樣會發生。

此說如是,即便天下人都移居火星,隻要有人性貪嗔癡存在,此金融市場波動變化如一。

故學習此道乃此和平時代最佳,結合宇內最佳兵法書《孫子兵法》學習精通之,縱橫四海不為過也。


Tags: 道書

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Jesse Lau

網名遁去的一,簡稱遁一。2012年定居新西蘭至今,自由職業者。手搓的GPTs
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