金融交易白云八法

2021-12-23 约 7271 字 预计阅读 15 分钟

昨天操作GBPJPY多单,被打中止损又快速拉升起来,观照下心无所动。

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通过金融交易来锻炼孙思邈真人存神炼气铭第五时,心一向纯静,有事无事,触亦不动,田摄心熟,坚散准定。有一定进步。

以前就算没有特别大的沮丧情绪,也会微有不爽。昨日完全无感。

想到儒释道三家应都对此情况可以happy的应对,不过估计会微有差别:

  • 儒家为人需,以此亏损为人生旅程(天命)之一部分,以耳顺化之
  • 释家修炼目标为佛,弗人,佛说亏损,即非亏损,是名亏损,视之为虚妄而化之
  • 道家修炼目标为仙,山人,站高了看此亏损,以系统化之

西方交易者则有教派的色彩,有谚语“爱上你的亏损”,此因西方教宣仁爱。

本人是以道家方法来解决,系统设置此比交易:

  • 仅占可支配风险金之15分之1
  • 另外数笔交易可迅速弥补亏损,因风险回报比在1:1.5及更高处

故在此系统下,可达到心触亦不动的效果。

前几日将twitter名字改为遁一子交易入道,以交易博术入用兵闲法, 以用兵闲法合遁一畅道。拟有些短小文字可发至推特,而无需更新此博客。

几年前之交易云下六法(参见本人老贴资产倍增市场交易法及《孙子兵法集註》十三篇全)改为白云八法,增加分兵与用奇二法。

此名因新西兰为长白云之故乡,故以白云为名,效法黄易先生大唐双龙传寇仲所创井中八法:

白云八法

不战:不战在我,先为不可胜,以待敌之可胜;

观局:世事如棋局局新,常无常有以观之;

判势:激水之疾,其势漂石,涟漪过后,心湖如镜;

击归:避其锐气,击其惰归;

速胜:兵贵神速,兵贵胜,不贵久;

分兵:贪嗔二字,吾分而降之;

用奇:以正合,以奇胜,无穷如天地,不竭如江河;

无功:善战者无赫赫之功,创造不占有,成功不自居。

白云八法浅说

不战:不战在我,先为不可胜,以待敌之可胜;

此说不战在于未在市场之中时养兵待战。如练兵一般,可沙盘演练、编制交易程序、研读道书、规范锻炼。

  • 沙盘演练推荐Tradingview的回放功能
  • 编制交易程序,本人学习过Metatrader、Dukascopy JForex、Tradingview Pine Script,以Tradingview Pine Script最为功能强大
  • 研读道书,以交易论,则以孙子兵法为主,此为绝宇兵法书
  • 规范锻炼,定时锻炼身体,可大大提高交易纪律性。能降伏肉身,也就能降伏心灵。故军队都要操练身体。

观局:世事如棋局局新,常无常有以观之;

此观局在于统筹以观市场,以外汇为例,8种货币共28中交易对,可于一图表观之 如本人共享Tradingview代码How Many Signals 若以股市为交易标的,则同时观察板块指数、板块内所有股票

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判势:激水之疾,其势漂石,涟漪过后,心湖如镜;

此判势用任何趋势指标均可,可同时参看多种周期图表。挑选势强者准备入场。

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击归:避其锐气,击其惰归;

此指入场,何谓击归,在于强趋势中的回调中入场,选择相关振荡指标即可

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速胜:兵贵神速,兵贵胜,不贵久;

此说一定利润后,迅速将止损点前进至持平位,此为速胜,金融交易市场不败为胜。

分兵:贪嗔二字,吾分而降之;

此说仓位分布变化,以强弱货币各两只,组成4对货币对,然分仓进入,分批退出。

此因贪嗔二字最为扰人,分兵可降其心理冲击点。

用奇:以正合,以奇胜,无穷如天地,不竭如江河;

此说金融市场乃一无形之战场,内有大庄家巨鳄每日以计算机交易程式以侵掠散户资产为目地做出毛刺扰动,以常规指标指示几无胜算矣。 故需用奇,以常人不观之角度观察市场。 可参考本人Tradingview共享代码

若暂时无法自编指标,也不可用常规指标默认指数,因巨鳄计算机程式可假定绝大多数散户以默认指数交易,则此鳄必反向斩之。

无功:善战者无赫赫之功,创造不占有,成功不自居。

成功交易与吾有功乎?无之,此市场变化之功尔。

吾人交易之responsibility就是保证止损有效、资金管理有效,而赚到利润是市场变化自然而成,我与市场是双方合作关系,我负责少亏损,市场则负责给我利润。

善战者无非一个字,故曰无功。


因前帖孙子兵法原文及评论所占篇幅过多,观者寥寥,故将《孙子兵法十三篇》有关交易部分尽帖于此。原文可参看老帖。

《计篇》

此篇为《孙子》总纲,于交易市场中我等庙算:夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎。吾以此观之,胜负见矣。常问如下问题:

  • 何为对手?
  • 何为市场?
  • 何为我之兵卒?
  • 何为我之将?
  • 彼是否示利而诱我?常触止损以乱我怒我?常至获利以骄我?常有机会而劳我?
  • 我是否知重大消息时强而避之?永设止损控制头寸而备之?

《作战篇》

  • 凡用兵带甲十万,必有所花费成本,在交易则为交易点差、滑点、时间成本;
  • 兵久而国利者,未之有也;盖市场变幻莫测,久居有风险,故不可投入重兵(大部分资产)
  • 故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。此言止损、止盈,损益比等等,本人有一篇期望收益可以参考读之
  • 故智将务食于敌,食敌一锺,当吾二十锺,葱秆一石,当吾二十石。此为以浮动盈利加码仓位之用,故亏损不补仓,盈利方加码。
  • 卒善而养之,是谓胜敌而益强。此之谓视盈利为本部兵马,一体同仁也。常有大胜数次后大笔头寸进入市场遂遇大亏者,未能卒善而养之
  • 兵贵胜,不贵久。交易系统之设计可以速胜为一要素,此吾白云八法之速胜
  • 故知兵之将,生民之司命,国家安危之主也。此将者,即交易计划、交易策略执行者也,如今时可以自动化程序为用。

《谋攻篇》

  • 凡用兵之法,全国为上,破国次之;交易用兵,先以保存资本为要,故交易系统设立以浮动盈利不转为亏损为一要点。
  • 上兵伐谋-乃有整体视角、分析、计划、编制程序方可用兵
  • 少则能逃之,以个体兵力入市,则为少则逃之,如敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追游击战方针,以速胜为要。
  • 小敌之坚,大敌之擒也。以吾有限之头寸,以加码亏损之方法,皆为小敌之坚,必败
  • 夫将者,国之辅也,辅周则国必强,辅隙则国必弱。交易系统即为将,要在设计周密,其亏损处可知其隙,故复盘推演可补隙
  • 君之所以患于军者三,君者,心也,所患三者,贪嗔痴也
  • 知可以战与不可以战者胜;资金取之于生活或重度杠杆不可以战,市场大幅毛刺波动不可以战,不知自己贪嗔痴之量级者不可以战。白云八法之不战
  • 知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;于今日之市场复杂度,永不可能达到完全知彼,故永不求百战百胜
  • 不知彼,不知己,每战必殆。无计划乱入,是为狂寇,不败何待也。

《形篇》

  • 孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜:这是不战之要义
  • 不可胜在己,可胜在敌:此点交易之要点在于克己。
  • 故善战者,能为不可胜,不能使敌之可胜:在己不亡,而不妄想控制市场
  • 胜可知,不可为:交易计划设定一定目标,但不可强求
  • 不可胜者,守也,可胜者,攻也。守则不足,攻则有馀:此言市场在自己之交易世界中无可解析,则守之;在于自己之交易世界,则攻之。然攻之,也知胜可知,不可为
  • 善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也:此不战及速胜两法
  • 见胜不过众人之所知,非善之善者也:此云必须要有自己之独特观察角度,见微知著,交易市场中大众心理指标者类似。
  • 古之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无智名,无勇功。故其战胜不忒,不忒者,其所措必胜,胜已败者也:交易系统设计取易胜者、已败者之处,不可求全胜
  • 故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。不战之时,仍以观局、判势以搜集信息,模拟交易以感触市场,故为立于不败之地,而不失敌之败
  • 是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜:先有胜率预估方才入战,故为胜兵,而败兵者,盲战而祈求胜,此为彩票偏向心理。
  • 善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。交易到底,仍然是心灵的控制修养,故《孙子兵法》为道书,录于道藏。修道者,清净毕也。保法为交易系统之建立。
  • 兵法:一曰度,二曰量,三曰数,四曰称,五曰胜:凡有名相,都有其时空背景,不必拘泥,此言交易系统的建立,需要有数理上的支撑,故有基本分析、期望收益率、胜率等等衡量指标。
  • 胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者,形也。除数理之分析外,于形上亦不可忽视,神依形生,故用兵、交易常有直觉辅佐。

《势篇》

  • 孙子曰:凡治众如治寡,分数是也。斗众如斗寡,形名是也。此言无论交易金额大小,其战法如一,系统如一
  • 凡战者,以正合,以奇胜。以交易而言,正则为基本面分析,奇则为技术分析
  • 故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。此言技术分析千变万化,皆基于自己之交易世界而取用
  • 战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。奇正相生,如循环之无端,孰能穷之?此谓市场变化无穷无尽,昔日之战法,今日未必能之,唯道一以贯之
  • 激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。市场之大变动有利可图处,迅快而险,入场节奏要快,故用自动化交易程序较佳
  • 是故善战者,其势险,其节短。势如扩弩,节如发机。如当世高频交易者
  • 纷纷纭纭,斗乱而不可乱也;浑浑沌沌,形圆而不可败也。市场乱动而己心不乱,交易系统不乱,交易程序不乱,吾之胜负皆不神之神之用,故形圆而不可败
  • 故善动敌者,形之,敌必从之;予之,敌必取之;以利动之,以卒待之。此言市场这个无形对手,会随时爆发机会或触发止损于我等,乱我骄我怒我挠我。
  • 故善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势。不因一时之勝而迷信某一指标,不因一时之败而苛责某一信号。各分析方法、基本指标、技术系统均各有所长,要在细微明了方法指标长短处,择人而任势
  • 故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。不战之心,随时观局判势,如扩弩待发,见机而作,避锐击归,如鸷鸟之疾,此为速胜之术

《虚实篇》

  • 故善战者,致人而不致于人。不战而不贪不嗔不痴,尔市场骄我怒我挠我,又何致于我。
  • 微乎微乎,至于无形,神乎神乎,至于无声,故能为敌之司命。要达到入微、入神的境界
  • 进而不可御者,冲其虚也;退而不可追者,速而不可及也。此为速胜之法,冲虚,乃遵循最小阻力规律者。
  • 我不欲战,画地而守之。不战,然画地而守,乃胸中有规划,暂时屯兵不动尔
  • 故形人而我无形,则我专而敌分。市场乃千百万人共入之世界,要分其专、分。顺专而逆分,是为入胜之势,故反大众心理指标可以参考。
  • 故知战之地,知战之日,则可千里而会战。战地战日提前需要规划,故各大基础指标公布时日需要了然。
  • 故策之而知得失之计, 基本分析而观局预判
  • 作之而知动静之理,基础指标公布时市场反应,而知其动静
  • 形之而知死生之地,技术分析以图形之,区分出不同地形
  • 角之而知有馀不足之处:模拟、历史数据程序推演
  • 人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形。故其战胜不复,而应形于无穷。无一永恒不变之系统,应形变化。
  • 夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。交易之形,避锐而击归

《军争篇》

  • 孙子曰:凡用兵之法,将受命于君:君,心也,将,交易系统也
  • 合军聚众:资金、头寸管理,凯利公式等等
  • 故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也:市场之无形对手常迂回其路线,诱我以利,此为交易曲线变动也。
  • 举军而争利,则不及;委军而争利,则辎重捐。是故卷甲而趋,日夜不处:此为心乱,日夜在市场,疲于奔命者,戒之。
  • 是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。此为资金头寸,轻仓而预留保证金之要义。
  • 故不知诸侯之谋者,不能豫交;乃预先了解各国政府、央行等等路线指标
  • 不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;乃预知基本指标发布时间、方向
  • 不用乡导者,不能得地利。此为图形分析及技术指标,如古之沙盘。
  • 其疾如风,徐如林,侵掠如火,不动如山,此我等不战速胜
  • 难知如阴,动如雷震。此言市场难明,突发事件,其动如雷震,上下止损,故市场如雷区,不可贪胜而放过多兵马。
  • 是故朝气锐,昼气惰,暮气归。故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。所谓避锐击归,不追巨型波动,而击合理回调。
  • 以治待乱,以静待哗,此治心者也;要在治心,清净毕也。
  • 以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。善用杠杆,以小博大。
  • 故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,此为顺大时间周期势头
  • 佯北勿从,防突破骗线

《九变篇》

九变,数至九趋于无穷。故不可拘泥数字,市场交易唯有研读市场,分地而明变化:

  • 圮地无舍,衢地交合,绝地无留,围地则谋,死地则战。涂有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。此十句言九地之变,形容无穷变化。故要细分市场地形,于市场本身理解愈深刻,愈可分类细微
  • 君命有所不受。君命,此为时准时不准之直觉。不到心得定易,觉诸尘漏的境地,不明其直觉可持与否,可继续信任交易系统
  • 故将通於九变之地利者,知用兵矣;将不通於九变之利者,虽知地形,不能得地之利矣。不同市场阶段不同交易系统、策略
  • 是故智者之虑,必杂於利害。风险收益比,期望收益
  • 是故屈诸侯者以害,此索罗斯狙击英镑者乎?小交易者无为也。
  • 故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。市场巨幅震荡,何所惧也?我不战速胜,其疾如风,徐如林,侵掠如火,不动如山
  • 故将有五危:必死,可杀也;必生,可虏也;忿速,可侮也;廉洁,可辱也;爱民,可烦也。此五危者,于交易为愚勇、贪利、易怒、贪名、怕输,去此五危,则为智、信、仁、勇、严之将,故交易炼心

《行军篇》

针对军队细节,转换到交易来说,需要具体情况具体分析:

  • 视生处高:凡入场之前必高瞻远瞩,视角要广大细远,此为观局判势 无迎水流:市场交易若水战乎。不可逆大周期之势
  • 凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙,必亟去之,勿近也。此言市场交易需总结出不可入场之形,我常不战
  • 见利而不进者,劳也;此为利好不涨,利空不跌,劳也
  • 兵非益多也,惟无武进,足以并力、料敌、取人而已。杠杆不必太大,不贸然进场,常需透过现象看本质
  • 夫惟无虑而易敌者,必擒於人。无远虑必有近忧,凡出手必有其理由。
  • 故令之以文,齐之以武:于各基本指标、技术分析理解其本质谓之令之以文,编制程序以模拟、历史数据佐证之,谓之齐之以武

《地形篇》

是作战地图,如古代之沙盘:

  • 我可以往,彼可以来,曰通;此谓交投活跃,多空自如。
  • 可以往,难以返,曰挂;单边市场
  • 我出而不利,彼出而不利,曰支;非大市场开盘时间,交投清淡
  • 隘形者,我先居之,必盈之以待敌;若布林线强收口者
  • 险形者,我先居之,必居高阳以待敌;若布林线大张口、乖离率巨大者
  • 远形者,势均,难以挑战,战而不利。若期权价位、大周期阻力线、支撑线者
  • 凡此六者,地之道也;将之至任,不可不察也。交易系统不可不观察此六地要素
  • 故兵有走者,有弛者,有陷者,有崩者,有乱者,有北者。凡此六者,非天之灾,将之过也。走为不计头寸管理;弛为无视基本分析;陷为技术指标理解不透;崩为或怒或骄,冲动入场;乱为不遵从计划;兵无选锋,曰北。故北为无独到视角、指标
  • 夫地形者,兵之助也,料敌制胜,计险阨远近,上将之道也。战之时,胸中必有一阶段之市场走势预判。
  • 故知兵者,动而不迷,举而不穷。要在不迷不穷,如遁去的一,变化无方
  • 故曰:知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃不穷。知彼知己,乃知不战,知天知地乃可速胜而常也。

《九地篇》

九为大数,无穷尽。言地形变化无穷。分门别类,可以拟定不同策略。

  • 入人之地而不深者,为轻地。趋势反转初成
  • 我得则利,彼得亦利者,为争地。趋势形成
  • 我可以往,彼可以来者,为交地。震荡市场
  • 入人之地深,背城邑多者,为重地。趋势之末期
  • 轻地则无止。以不战应之
  • 争地则无攻,长持长有
  • 交地则无绝,观局判势
  • 重地则掠:收紧头寸
  • 兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。此为击归与速胜之法
  • 故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。击其首则尾至,击其尾则首至,击其中则首尾俱至。交易系统设计乃如率然,知其为首为中为尾而策略不同。
  • 将军之事:静以幽,正以治。清静为天下正
  • 故为兵之事,在于顺详敌之意,并敌一何,千里杀将,趋势明显化时,重兵出击
  • 践墨随敌,以决战事。无规矩不战
  • 是故始如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒。不战如处女,速胜如脱兔

《火攻篇》

火攻类似单边市,水攻类似波动市

  • 行火必有因,趋势的形成有其根由。基本面分析
  • 烟火必素具。常备技术指标、图形分析
  • 发火有时,起火有日。入场时间细微化
  • 极其火力,可从而从之,不可从而止。一直随其火力趋势
  • 火发上风,无攻下风。守其风向
  • 昼风久,夜风止。老子曰:飘风不终朝,故速胜不战
  • 非利不动,非得不用,以期望收益规划进入场
  • 主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战;合於利而动,不合於利而止;怒可以复喜,愠可以复悦;亡国不可以复存,死者不可以复生。故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也。纵横交易市场,要点在情绪控制,此点在火攻篇中,正如阴符经所说火生于木,祸发必克

《用间篇》

这篇用间实则为信息获取,于交易而言就是信息的获取和分析处理:

  • 相守数年,以争一日之胜,而爱爵禄百金,不知敌之情者,不仁之至也,非人之将也,用于交易至少万金,而常吝啬小钱用于信息的获取和独特分析,非严肃的交易者。
  • 故明君贤将,所以动而胜人,成功出於众者,先知也。获取的信息越多越全面,胜率越高
  • 先知者,不可取於鬼神,不可象於事,不可验於度,必取於人,知敌之情者也。不可拍脑袋靠直觉,不可凭空想象,不可盲从历史,要从当下所知信息出发分析总结,所谓没有调查没有发言权
  • 因间者,因其乡人而用之。人事因果而分析之,如GDP、CPI、PMI、失业率等等基本面指标
  • 内间者,因其官人而用之。官方公布政策如QE、加降利率等
  • 非微妙不能得间之实。大量信息储备,然后入微分析而得其本质。
  • 微哉微哉,无所不用间也。信息无所不存。在当世谷歌、维基百科帮助下,可达到不出户而知天下

前帖学习的回报率说到世间道中,以学习金融交易的学习回报率及期望值最高,主要原因是金融交易时间自由、丰俭由人,而掌握好此道,此世间凡有金融市场者均可为。

百年前股市大作手Jesse Livermore曾有言,“There is nothing new in Wall Street. There can’t be, because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again.“华尔街没有新事物,投机像山岳一样古老,如今市场发生的事情,以前发生过,未来也同样会发生。

此说如是,即便天下人都移居火星,只要有人性贪嗔痴存在,此金融市场波动变化如一。

故学习此道乃此和平时代最佳,结合宇内最佳兵法书《孙子兵法》学习精通之,纵横四海不为过也。


Tags: 道书

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Jesse Lau

网名遁去的一,简称遁一。2012年定居新西兰至今,自由职业者。
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