學習的回報率及交易係統資金管理
昨天本擬寫個長文,關於金融交易係統漸法,以《天隱子》信、閑、慧、定四門來寫。
信解以一命二運三風水,四積陰功五讀書
倒序寫到風水時,心思一動,決定還是暫停了。
以金融杠杆交易為世間道修行法,有點像黃易先生編著的道心種魔大法,貪嗔癡數十倍的放大,固然人生經曆可以快速的豐富,然而讀者未必如本人一般,每日有黙誦《洞玄靈寶定觀經》數十遍,有一定的定力,對金錢的欲望已經大大減少。
凡是法,本質上都是陰符經第二章富國安民演法章所說的適宜的盜,天地,萬物之盜;萬物,人之盜;人,萬物之盜。三盜既宜,三才既安。
不適宜無止境的盜則反有誤道入魔的弊端,如《華爾街之狼》表現出來的種種。故我還是將長文暫停,僅講慧解中一點交易係統的資金管理供讀者參考。
今早又想到學習的回報率這個主題,一並寫在此帖上。
學習的回報率
《史記·項羽本紀》講到項梁問項羽要學什麼,項羽回答:書足以記名姓而已。劍一人敵,不足學,學萬人敵。
故項梁就教他兵法。
學習一項知識技能需要花費精力、時間、金錢,是為成本,學習完後可以達到的成果是為收益。
學習的回報率=收益/成本
如此而言,當然最高的回報率是學道。收益幾乎無限大,《性命雙修萬神圭旨》中呂祖有雲:辛勤二三年,快活千萬劫。
吾等雖然不及呂祖慧根遠矣,那就辛勤二三十年,因其收益是無價的,在人間可健康生活,世事洞明,陽神成就則快活千萬劫,如此無論如何都是值得投入學習的。
而世間的知識,收益有價值可估算,如學法律,則計算學成後成為大律師或大法官的收入來計算收益。
但有些知識往往沒有那麼容易學成,學成後競爭激烈也沒有那麼容易成功,則還有個成功率的因素,故還有個學習的期望收益率
學習的期望收益率=收益/成本*成功率
以本人目前的認識範圍,學習金融交易算的學習回報率是最高的,遠遠超過熱門的法律、計算機、醫生等等職業規劃。
而十年前不敢說金融交易的學習期望收益率最高,因為成功率實在太低,如果單槍匹馬做金融交易的話,不將本金翻個幾十上百倍,是幾乎沒有任何改變人生的機會的,故此成功者鳳毛麟角。
而如今有了Prop Trading Firms的存在,可以大大提高學習此門技能的成功率與收益,故此其學習期望收益率也可算在世間知識排行榜首位。
故此推薦有心修道,打算修行漸法閑解的道友,不妨學習金融交易。
交易係統的資金管理
前文提到,由於Prop Trading Firms的存在,金融交易技能成功率與收益大增,本人不欲在此處推薦相關公司,讀者可自行研究了解。
大體上,各個公司都是先要求個人交易者支付一筆小錢為參加費,模擬交易一段時間,在遵循其設定規則的情況下,取得一定收益(6~10%),即可獲得其公司資金操作資格,操作收益個人投資者可分得50%-90%不等。
這樣的公司出現,因為分紅比例遠遠超過傳統的對衝基金公司資金管理者20/2的比例,且進入門檻也遠遠小於對衝基金公司。給個人交易者從所未有的機會以小博大,充分展現了知識就是力量。
關鍵處在於交易係統的資金管理,以其中要求最嚴格的L公司為例,至少要有效交易30個交易日,賺到6%,但過程中不能有4%的資金回撤。
為何以最嚴格的公司來舉例?因為如果這個公司的規則能通過,其他公司都可以通過,這樣再學習少量的計算機知識,參閑解這兩個字將交易策略自動化,可以同時參加其他公司的資金管理擴大收益。
賺到6%,看上去挺簡單,外彙市場由於有杠杆的存在,每天的波動都可以讓資金翻倍,6%不是毛毛雨嗎?但是他主要的規則是要有效交易30個交易日一直保持不到4%的回撤,就不是那麼容易了。這需要極為穩定的交易係統。
以Darwinex公司前三名最穩定的交易員為例:
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第一個交易員SYO。41.16%的勝率,獲勝時平均為147.32點,虧損時平均為74.83點,Risk/Reware為1:2。平均每天交易2單。故30個交易日為60單。
用本人的money軟件跑一下,每次以0.4%的資金來交易,可以不到4%的回撤賺到6%,但以0.6%的資金就可能先觸碰到4%的回撤了。
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第二個交易員THA。31.72%的勝率,勝平均23.13點,負平均6.63點,Risk/Reware為1:3.5。平均每天5單。 他每筆的risk/reward比較高,而且交易次數多,每次以0.1%的資金交易即可滿足。而且以最低勝率的情況下,最大虧損才1.292%。
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第三個交易員ZVQ。75.98%的勝率,勝平均16.25點,負平均38.12點,Risk/Reware為1:0.43。平均每天2.17單。 特點是勝率高,連續虧損小,每次以1%的資金交易可滿足。
三個交易員風格都不同,可以選擇Risk/Reware習慣接近的交易員參考設置自己的資金寸。以上看來,在形成成熟穩定交易係統前,最好以比上述交易員更低的每筆手數交易,因為一般來說剛開始的勝率沒有這些長期穩定交易員高。
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Jesse Lau
網名遁去的一,簡稱遁一。2012年定居新西蘭至今,自由職業者。
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