学习的回报率及交易系统资金管理

2021-11-10 约 1947 字 预计阅读 4 分钟

昨天本拟写个长文,关于金融交易系统渐法,以《天隐子》信、闲、慧、定四门来写。

信解以一命二运三风水,四积阴功五读书倒序写到风水时,心思一动,决定还是暂停了。

以金融杠杆交易为世间道修行法,有点像黄易先生编著的道心种魔大法,贪嗔痴数十倍的放大,固然人生经历可以快速的丰富,然而读者未必如本人一般,每日有黙诵《洞玄灵宝定观经》数十遍,有一定的定力,对金钱的欲望已经大大减少。

凡是法,本质上都是阴符经第二章富国安民演法章所说的适宜的盗,天地,万物之盗;万物,人之盗;人,万物之盗。三盗既宜,三才既安。

不适宜无止境的盗则反有误道入魔的弊端,如《华尔街之狼》表现出来的种种。故我还是将长文暂停,仅讲慧解中一点交易系统的资金管理供读者参考。

今早又想到学习的回报率这个主题,一并写在此帖上。

学习的回报率

《史记·项羽本纪》讲到项梁问项羽要学什么,项羽回答:书足以记名姓而已。剑一人敌,不足学,学万人敌。故项梁就教他兵法。

学习一项知识技能需要花费精力、时间、金钱,是为成本,学习完后可以达到的成果是为收益。

学习的回报率=收益/成本

如此而言,当然最高的回报率是学道。收益几乎无限大,《性命双修万神圭旨》中吕祖有云:辛勤二三年,快活千万劫。吾等虽然不及吕祖慧根远矣,那就辛勤二三十年,因其收益是无价的,在人间可健康生活,世事洞明,阳神成就则快活千万劫,如此无论如何都是值得投入学习的。

而世间的知识,收益有价值可估算,如学法律,则计算学成后成为大律师或大法官的收入来计算收益。

但有些知识往往没有那么容易学成,学成后竞争激烈也没有那么容易成功,则还有个成功率的因素,故还有个学习的期望收益率

学习的期望收益率=收益/成本*成功率

以本人目前的认识范围,学习金融交易算的学习回报率是最高的,远远超过热门的法律、计算机、医生等等职业规划。

而十年前不敢说金融交易的学习期望收益率最高,因为成功率实在太低,如果单枪匹马做金融交易的话,不将本金翻个几十上百倍,是几乎没有任何改变人生的机会的,故此成功者凤毛麟角。

而如今有了Prop Trading Firms的存在,可以大大提高学习此门技能的成功率与收益,故此其学习期望收益率也可算在世间知识排行榜首位。

故此推荐有心修道,打算修行渐法闲解的道友,不妨学习金融交易。

交易系统的资金管理

前文提到,由于Prop Trading Firms的存在,金融交易技能成功率与收益大增,本人不欲在此处推荐相关公司,读者可自行研究了解。

大体上,各个公司都是先要求个人交易者支付一笔小钱为参加费,模拟交易一段时间,在遵循其设定规则的情况下,取得一定收益(6~10%),即可获得其公司资金操作资格,操作收益个人投资者可分得50%-90%不等。

这样的公司出现,因为分红比例远远超过传统的对冲基金公司资金管理者20/2的比例,且进入门槛也远远小于对冲基金公司。给个人交易者从所未有的机会以小博大,充分展现了知识就是力量。

关键处在于交易系统的资金管理,以其中要求最严格的L公司为例,至少要有效交易30个交易日,赚到6%,但过程中不能有4%的资金回撤。

为何以最严格的公司来举例?因为如果这个公司的规则能通过,其他公司都可以通过,这样再学习少量的计算机知识,参闲解这两个字将交易策略自动化,可以同时参加其他公司的资金管理扩大收益。

赚到6%,看上去挺简单,外汇市场由于有杠杆的存在,每天的波动都可以让资金翻倍,6%不是毛毛雨吗?但是他主要的规则是要有效交易30个交易日一直保持不到4%的回撤,就不是那么容易了。这需要极为稳定的交易系统。

以Darwinex公司前三名最稳定的交易员为例:

  • 第一个交易员SYO。41.16%的胜率,获胜时平均为147.32点,亏损时平均为74.83点,Risk/Reware为1:2。平均每天交易2单。故30个交易日为60单。 enter image description here

    用本人的money软件跑一下,每次以0.4%的资金来交易,可以不到4%的回撤赚到6%,但以0.6%的资金就可能先触碰到4%的回撤了。 enter image description here

  • 第二个交易员THA。31.72%的胜率,胜平均23.13点,负平均6.63点,Risk/Reware为1:3.5。平均每天5单。 enter image description here 他每笔的risk/reward比较高,而且交易次数多,每次以0.1%的资金交易即可满足。而且以最低胜率的情况下,最大亏损才1.292%。 enter image description here

  • 第三个交易员ZVQ。75.98%的胜率,胜平均16.25点,负平均38.12点,Risk/Reware为1:0.43。平均每天2.17单。 enter image description here 特点是胜率高,连续亏损小,每次以1%的资金交易可满足。 enter image description here

三个交易员风格都不同,可以选择Risk/Reware习惯接近的交易员参考设置自己的资金寸。以上看来,在形成成熟稳定交易系统前,最好以比上述交易员更低的每笔手数交易,因为一般来说刚开始的胜率没有这些长期稳定交易员高。


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Jesse Lau

网名遁去的一,简称遁一。2012年定居新西兰至今,自由职业者。
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