根據利潤因子Profit Factor、ROI推導交易係統的期望收益

2018-09-15 约 853 字 预计阅读 2 分钟

解決了在網頁上放一個計算器的問題後,想起了不久前一個想法。做了一個期望收益計算器在本頁麵。

外彙測試軟件沒有期望收益的計算,隻有利潤因子Profit Factor,這樣沒有辦法用到我15年前編的money軟件來模擬測試,選出最佳的頭寸管理方案。

如果ROI不固定,確實很難在軟件裏麵算出一個係統的期望收益,故此曆史數據測試軟件沒有提供期望收益的結果。隻是一個最簡單的利潤因子。
利潤因子Profit Factor=總利潤/總虧損

故此隻有大於1才是一個正期望係統。

而目前我手上一個對1年歐元對美元數據的測試係統,155次交易,止損190點,止贏20點,Profit Factor是1.85。

我怎樣將其期望收益算出來呢。隻需算出其交易獲利次數和虧損次數就可以算出期望收益。

這裏又是初中數學,一個一元方程式。設立交易虧損次數為x。則
利潤因子Profit Factor 1.85 =總利潤 (155-x)*20)/總虧損(x*190)

1.85*190x+20x=155*20

x=155*20/(1.85*190+20)=8.35

為啥是小數,因為有滑點的情況,這裏還是用小數,大致估計出期望收益即可:
勝率=(155-8.35)/155=95%

期望收益=勝率*勝一次所得/負一次所虧-負率*1=(155-8.35)/155*20/199-8.35/155=0.04

看上去很低啊,平均1塊錢隻能賺4分錢。

但是他的交易次數是關鍵,如果平注下注,每次1塊錢投注的話,能賺到155*0.04=6.2元。可以說回報相當不錯了。

再用money軟件跑一次,看看用複利來投注的結果:



最高是每次風險金43%,155次可以達到5.430倍,但回撤達到了67.5%。似乎不及平注的結果。

由此,可以規劃自己的資金管理係統。

同樣的,把計算器也作在這裏。

期望收益計算器


請輸入各參數:
交易次數:
利潤因子:
止      損:
止      盈:


author

Jesse Lau

網名遁去的一,簡稱遁一。2012年定居新西蘭至今,自由職業者。
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