根据利润因子Profit Factor、ROI推导交易系统的期望收益

2018-09-15 约 853 字 预计阅读 2 分钟

解决了在网页上放一个计算器的问题后,想起了不久前一个想法。做了一个期望收益计算器在本页面。

外汇测试软件没有期望收益的计算,只有利润因子Profit Factor,这样没有办法用到我15年前编的money软件来模拟测试,选出最佳的头寸管理方案。

如果ROI不固定,确实很难在软件里面算出一个系统的期望收益,故此历史数据测试软件没有提供期望收益的结果。只是一个最简单的利润因子。
利润因子Profit Factor=总利润/总亏损

故此只有大于1才是一个正期望系统。

而目前我手上一个对1年欧元对美元数据的测试系统,155次交易,止损190点,止赢20点,Profit Factor是1.85。

我怎样将其期望收益算出来呢。只需算出其交易获利次数和亏损次数就可以算出期望收益。

这里又是初中数学,一个一元方程式。设立交易亏损次数为x。则
利润因子Profit Factor 1.85 =总利润 (155-x)*20)/总亏损(x*190)

1.85*190x+20x=155*20

x=155*20/(1.85*190+20)=8.35

为啥是小数,因为有滑点的情况,这里还是用小数,大致估计出期望收益即可:
胜率=(155-8.35)/155=95%

期望收益=胜率*胜一次所得/负一次所亏-负率*1=(155-8.35)/155*20/199-8.35/155=0.04

看上去很低啊,平均1块钱只能赚4分钱。

但是他的交易次数是关键,如果平注下注,每次1块钱投注的话,能赚到155*0.04=6.2元。可以说回报相当不错了。

再用money软件跑一次,看看用复利来投注的结果:



最高是每次风险金43%,155次可以达到5.430倍,但回撤达到了67.5%。似乎不及平注的结果。

由此,可以规划自己的资金管理系统。

同样的,把计算器也作在这里。

期望收益计算器


请输入各参数:
交易次数:
利润因子:
止      损:
止      盈:


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本文由Jesse Lau原创

2012年定居新西兰至今,自由职业者,从事网站和程式交易,曾获得Dukascopy外汇程序交易比赛2届月度冠军(id:Tradingwithea).
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